使用SVR-GARCH-KDE混合模型的数据驱动风险价值预测

摘要:非线性非参数的支持向量回归(SVR)模型在预测金融风险中的应用研究

作者:Marius Lux, Wolfgang Karl H"ardle, Stefan Lessmann

论文ID:2009.06910

分类:Statistical Finance

分类简称:q-fin.ST

提交时间:2020-09-16

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