一侧 Kolmogorov-Smirnov 类型统计的 p 值快速计算
摘要：一种计算Kolmogorov-Smirnov家族中单侧统计的准确p值的新方法。它涵盖Higher Criticism statistic、单侧加权Kolmogorov-Smirnov统计和单侧Berk-Jones统计。除了p值外，该方法还可用于功效分析、寻找α水平阈值以及构建经验分布函数的置信区间。 由于其二次运行时间和数值稳定性，该方法可以轻松扩展到样本量达数十万，并且在样本量为25,000时只需不到一秒的运行时间。这使得在处理大型数据集时，从业者可以使用准确的有限样本计算，而不需要使用近似方案。 该方法基于纯跳跃随机过程边界交叉概率的约简。然后，使用两个不同尺寸的FFT卷积来高效传播非交叉路径的概率。该方法在统计学之外也有应用，例如金融风险建模。
作者：Amit Moscovich
论文ID：2009.04954
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2023-08-14