Covid-19对全球主要股票指数的短期压力
摘要：COVID-19对美国、欧洲、亚洲和太平洋股市指数的短期压力检测以及疫情期间所有股市之间的相关性。从2019年7月1日到2020年5月14日，从investing.com网站收集了来自32个国家的41个股票交易所的二手数据，股票市场根据发达国家或新兴经济体进行分类，然后根据子大陆进行进一步划分，即美洲、欧洲和太平洋/亚洲，数据的主要重点是首次COVID-19报告。研究表明，在报告首例病例后，所有41个股票市场（美国、欧洲、亚洲和太平洋）都出现了波动，随着COVID-19病例的增加，波动性增加，此外，COVID-19病例数量与美国、欧洲、亚洲和太平洋41个主要股指之间存在明显的负相关关系，欧洲子大陆市场比其他子大陆更受COVID-19的影响，除了美国的股票市场外，COVID-19对所有股市产生了聚类效应，这是由于智能资本投资。
作者：Muhammad Rehan, Jahanzaib Alvi, Suleyman Serdar Karaca
论文ID：2008.06450
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2020-08-17