摘要：考虑非流动股的价格变动的序列相关性，允许条件异方差和随时间变化的零回报概率。根据设置的不同，我们研究了如何容纳常规的自相关性，以提供准确的价格变动序列相关性的表示。通过蒙特卡罗实验，我们揭示了不同序列相关性测量的特性。理论论证通过考虑智利股市的股票加以说明。
作者：Hamdi Ra"issi
论文ID：2008.06168
分类：Applications
分类简称：stat.AP
提交时间：2023-04-04
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