调整后的预期亏损
摘要：一类凸风险度量方法：通过同时控制尾部分布不同部分与预期损失之间的关系，对预期损失进行调整，以量化风险为确保预期损失ES_p(X)不超过预定阈值g(p)时需要筹集并注入金融头寸X的最低资本金额。根据基准风险配置g的选择，可以将风险评估定制为特定的应用。我们特别关注基准随机损失的预期损失定义的风险配置，此时我们的风险度量与二阶随机优势密切相关。
作者：Matteo Burzoni, Cosimo Munari, Ruodu Wang
论文ID：2007.08829
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2021-08-19