多元混合泊松过程的反向模拟
摘要：相关性多元Poisson过程的模拟在金融、保险、地球物理学和其他应用概率领域都有许多重要应用。回溯模拟（BS）方法是我们之前的工作中引入的一种模拟相关性多元Poisson过程的方法，能够捕捉到包括极端正相关和极端负相关在内的各种相关性，而其他方法如前向模拟方法无法实现这一点。此外，BS方法能够简单高效地生成相关性多元Poisson过程的样本路径。在这项工作中，我们将BS方法扩展到多元混合Poisson过程。
作者：Michael Chiu, Kenneth R. Jackson, Alexander Kreinin
论文ID：2007.07976
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2021-10-12