随机利率下期权定价的矩匹配方法
摘要：在这篇论文中，我们提出了一种简单但新颖的近似方法，用于定价具有随机利率的布莱克-斯科尔斯市场中的认购期权。该方法基于一种直接的高斯矩匹配技术应用于条件布莱克-斯科尔斯公式，具有相当广泛的适用性，适用于各种模型，无论是亲和还是非亲和模型。为了检验其准确性和计算时间，我们在与基础资产相关的CIR利率模型上实施了该方法，并将蒙特卡洛模拟作为基准。最后一节中，我们展示了该方法的性能相当出色，甚至与Grzelak和Oosterlee（2011）提出的亲和近似技术以及Kim和Kunimoto（1999）引入的展开公式得到的类似结果相比较。
作者：Fabio Antonelli, Alessandro Ramponi, Sergio Scarlatti
论文ID：2005.14063
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2020-05-29