摘要：用余弦级数展开为基础，我们提出一种替代公式来定价欧式期权，适用于已知特征函数的模型，比如Heston随机波动率模型。这种方法在各种执行价上更稳健，并且与原始的COS方法一样快速。
作者：Fabien Le Floc'h
论文ID：2005.13248
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2020-06-04
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