CARMA(p,q)模型的有限混合逼近
摘要：通过基于高斯-拉盖尔积分的时间变换布朗运动来近似CARMA（p，q）模型的转移密度，在本文中我们展示了如何实现这一点。然后，我们提供了当对数价格遵循CARMA（p，q）模型时期权价格的分析公式。我们还提出了基于近似的似然密度的估计过程。
作者：Lorenzo Mercuri and Andrea Perchiazzo and Edit Rroji
论文ID：2005.10130
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2020-05-25