加密货币交易市场中的日内成交量预测的时间混合集成模型
摘要：加密货币交易市场日内短期成交量预测问题的研究。预测建立在使用不同市场的交易和订单簿数据的基础上。在方法上，我们提出了一种时间混合集成模型，能够自适应地利用不同数据来源进行预测，并提供成交量点估计及其不确定性。通过将其结果与不同时间序列和机器学习方法获得的结果进行比较，我们提供了我们模型优越性的证据。最后，我们讨论了基于成交量的预测，并发现机器学习方法在这种情况下也优于计量经济模型。
作者：Nino Antulov-Fantulin, Tian Guo, Fabrizio Lillo
论文ID：2005.09356
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2020-12-03