无穷卷积与可数风险度量的最优风险分担
摘要：风险度量的inf-卷积与风险共担和一般均衡直接相关，并且在数学金融和保险问题中引起了相当大的关注。然而，该理论仅适用于风险度量的有限集。本研究将风险度量的inf-卷积以其凸组合形式扩展到可数（不一定是有限的）替代集。这种方法的直观含义是将当前有限凸权重的泛化表示为可数情况。随后，我们广泛地将已知的属性和结果推广到该框架中。具体而言，我们研究了属性的保持，双重表示，最优配置和自卷积。
作者：Marcelo Brutti Righi and Marlon Ruoso Moresco
论文ID：2003.05797
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2022-03-22