股市中的概率流动 I：Black-Scholes案例
摘要：股票市场是一个开放系统，因此概率并不是一个守恒量。在本文中，我们通过将理想的Black-Scholes方程表达为哈密顿形式来分析该系统中的概率流动。然后我们分析概率非守恒如何影响股票价格的稳定性。最后，我们找到了在市场中可能守恒概率的条件，并挑战了Black-Scholes哈密顿算符的非厄米性质。
作者：Ivan Arraut, Alan Au, Alan Ching-biu Tse and Joao Alexandre Lobo Marques
论文ID：2001.00516
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2020-01-03