使用深度学习定价和对冲美式期权
摘要：一种深度学习方法用于定价和对冲美式期权。首先计算候选的最优停止策略，然后得出价格的下界。接着计算价格的上界、点估计和置信区间。最后构建近似的动态对冲策略。我们在不同规格的百慕大最大看涨期权上测试了该方法。在所有情况下，它产生了高精度的价格和具有小复制误差的动态对冲策略。
作者：Sebastian Becker, Patrick Cheridito and Arnulf Jentzen
论文ID：1912.11060
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2021-03-23