关于相关金融投资组合的量子行为和聚类特性
摘要：通过对17种数字货币进行类比量子系统的研究，我们开发了特征股票组合的概念。我们展示了这些资产相关矩阵的态密度在Wishart集合和其元素为柯西分布之间呈现出一种行为。我们提出了一种基于高斯函数叠加的参与矩阵度量，并展示了小的特征值对应于局部化状态。然而，对于较大的特征值也存在一定程度的局部化，可能是由于这些资产回报分布的尾部厚尾效应引起的。通过聚类研究，我们还展示了数字货币倾向于一起波动。最后，我们通过展示这种相关结构导致了Epps效应来总结本文。
作者：Carlo Requi~ao da Cunha and Roberto da Silva
论文ID：1910.08627
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2020-05-01