预期效用运算符与共保问题
摘要：用一种模糊数$A$来建模风险，前文中介绍的预期效用算子提供了一种广义风险规避理论的框架。在本文中，我们在由预期效用算子$T$定义的可能性设置中制定了一个共保问题。我们证明了最优储蓄$T$-共保率的一些性质，并建立了关于保险人效用函数的Arrow-Pratt指数以及模糊数$A$的期望值和方差的近似计算公式。在三角模糊数和一些HARA和CRRA类型的效用函数的情况下，推导了最优$T$-共保率的各种公式。
作者：Irina Georgescu
论文ID：1908.06927
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2019-08-20