多资产广义方差掉期提案
摘要：针对广义方差的两个重要新指标，即涉及资产的协方差矩阵的最大特征值和迹线，本文提出了交换方式。我们为具有马尔可夫调制波动性的金融市场定价这些广义方差交换。为了理论分析，我们考虑了投资组合中的多种资产，并通过选取三种股票为例实证了我们的方法。本文得到的结果对于商品行业具有重要意义，因为这种交换对于对冲风险非常有用。
作者：Subhojit Biswas and Diganta Mukherjee
论文ID：1908.03899
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2019-08-13