智能网络基于的投资组合
摘要：网络理论在投资组合配置中的应用：基于网络理论工具,本文研究了投资组合配置问题。我们利用相关网络的依赖结构，构建了一些基于风险的知名模型，其中相关矩阵的估计是投资组合优化的一个基础。我们使用标准方法和基于网络的方法来制定和解决所有这些投资组合配置问题。此外，在构建基于网络的投资组合时，我们提出了两种不同的协方差矩阵估计器：样本估计器和向常数相关系数收缩的估计器。我们对两个具有不同特征的高维度投资组合进行了分析，并覆盖了2001年1月至2017年12月的时间段。我们发现，在样本外视角下，基于网络的投资组合相比相应的标准投资组合具有更高的性能和更低的风险。
作者：Gian Paolo Clemente and Rosanna Grassi and Asmerilda Hitaj
论文ID：1907.01274
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2022-04-14