摘要：Carr和Wu（2004）提出了一个框架，涵盖了期权定价文献中几乎所有的连续时间模型。他们的框架依赖于时间变化的停时特性。通过分析时间变化对底层过滤器的可测性，我们发现CW提出的所有时间变化模型都无法满足这一假设。
作者：Hasan Fallahgoul and Kihun Nam
论文ID：1907.00149
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2019-07-03
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