相对绑定和渐近比较：关于预期损失的期望区间翻译
摘要：关于期望失效的评估中尾风险，期望损失具有一些有趣的性质。我们研究了期望损失和期望损失之间的关系，使用对偶结果和最优化确定等价的链接。通过将期望损失转化为期望损失的下限和上限，并使用期望损失的特征描述期望损失，我们推导出了期望损失的上下界。此外，我们研究了当置信水平趋近于1时，期望损失相对于期望损失的渐近行为，基于极值分布。我们使用浓度不等式以说明在重尾分布时，对风险值进行估计所需的样本大小大于期望损失和期望损失，当alpha接近1时。我们通过展示期望损失的表达方式来说明期望损失的制定，还提供了期望损失的明确或半明确表达式以及一些经典分布的模拟结果。
作者：Samuel Drapeau and Mekonnen Tadese
论文ID：1906.09729
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2020-06-04