具有模糊性的无偏视野投资
摘要：动态投资组合选择中的市场随机性驱动力不确定性下，我们考虑没有预先确定的投资期限。投资准则被制定为一个鲁棒的前向表现过程，反映了投资者的动态偏好。我们证明了市场风险溢价和效用风险溢价共同决定了投资者的交易方向以及风险资产均值回报和波动性的最坏情况。在CRRA偏好的特殊设置下，给出了最优投资策略的闭式公式。
作者：Qian Lin, Xianming Sun, Chao Zhou
论文ID：1904.09379
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2019-04-23