五重奏体积投影
摘要：预测股票日内交易量各个方面的一组模型，并将它们展示为一个整体，一致预测交易量。我们引入计量经济学方法，用于预测总体和剩余的每日交易量、日内交易量曲线（U型曲线）、闭盘竞价交易量以及特殊日的季节性，并强调需要一个统一的方法，使所有子模型能够一致地工作。历史和当前的输入使用贝叶斯方法相结合，这种方法具有自适应性和无需参数的估计方法，可以适用于广泛的股票，并自动考虑模型输入的不确定性。我们还讨论了传统统计误差度量方法在校准交易量预测时的缺点，并引入了不对称对数误差（ALE）来加重过高估计的风险。
作者：Vladimir Markov, Olga Vilenskaia and Vlad Rashkovich
论文ID：1904.01412
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2019-04-03