多面体时间不均匀马尔可夫跳变线性系统的线性二次调节（扩展版本）
摘要：时间不可知的Markov跳转线性系统的过渡概率在大多数实际情况下无法精确计算，并且是时变的。我们考虑具有多面体和时变特性的Markov跳转线性系统，即其基础Markov链的转移概率矩阵随时间变化，在多面体随机矩阵集合内任意变化。我们解决这类系统的无限视角最优控制问题。特别地，我们展示了最优控制器可以从一组耦合代数Riccati方程中获得，并且对于均方可控的系统，与耦合差分Riccati方程的解相关的最优有限视角成本指数级快速收敛到与耦合代数Riccati方程相关的最优无限视角成本。在一个数值示例中展示了所提供解决方案的效率。
作者：Y. Zacchia Lun, A. Abate and A. D'Innocenzo
论文ID：1903.03091
分类：Systems and Control
分类简称：cs.SY
提交时间：2021-03-22