Q-高斯扩散在股市中的应用
摘要：对标准普尔500股票市场指数的分析：22年来，价格回报的概率密度函数呈现出两个明显的区域，具有自相似结构。第一个区域显示强超扩散以及短期相关性，第二个区域对应弱超扩散和弱时间相关性。两个区域都可以用q-高斯分布很好地描述。利用多孔介质方程推导出了这些区域的控制方程，并从控制方程中明确得到了Black-Scholes扩散系数。
作者：Alonso-Marroquin Fernando, Arias-Calluari Karina, Harre Michael, Najafi Morteza N. and Herrmann Hans J
论文ID：1902.10500
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2019-02-28