尾部拟线性均值下的风险管理
摘要：广义拟线性均值约束于风险分布尾部，并展示了它在风险管理中可以作为一个有用的量，因为它以统一的方式包含了风险价值、尾部价值风险和熵风险度量。 接着，我们研究了该测量指标的基本属性，展示了其在风险测量过程中的独特特征和含义。此外，我们推导出截断椭圆模型的损失公式，并提供了该模型的部分成员的公式。
作者：Nicole B"auerle and Tomer Shushi
论文ID：1902.06941
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2021-07-21