如何对您的回测利润进行折现？
摘要：样本内过拟合是任何基于回测的投资策略的缺点。因此，了解为什么和如何发生样本内过拟合非常重要。在本文中，我们提出了一个简单的框架，可以对样本内PnL过拟合进行建模和量化。这使我们能够计算适用于样本内投资策略的PnL折现因子。
作者：Adam Rej, Philip Seager and Jean-Philippe Bouchaud
论文ID：1902.01802
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2019-02-06