股市指数中的非广义三元组
摘要：股市指数是经济物理学中最研究的复杂系统之一。在这里，我们扩展了与非广义统计力学相关的股市领域的现有文献。我们探索了2010年至2019年间34个主要股市指数的价格波动的非广义性质。我们发现股市在平衡、弛豫和敏感性方面遵循非广义统计学。我们发现发达国家的股市呈现非广义行为，而发展中国家的股市则不是。非广义三元组之间的距离表明一些股市可能具有相似的非广义动力学，而其他股市则有很大的差异。目前的研究结果强烈暗示股市代表的是一个其物理性质可以通过非广义统计力学来描述的系统。我们的研究结果揭示了股市指数的复杂性质，并与非广义理论建立了另一个正式的联系。
作者：Dusan Stosic, Darko Stosic, Tatijana Stosic
论文ID：1901.07721
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2019-05-01