关于随机自动伴随微分和金融模型校准的备注
摘要：自动伴随微分（AAD）中的函数形式$G=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m}(E(y_i)-C_i)^2$的讨论及其在随机模型校准中的应用。我们证明它可以实现完美的SIMD（Single Input Multiple Data）并行化，并提供其相对计算成本。此外，我们还证明了这一理论结果与数值实验是一致的。
作者：Dmitri Goloubentsev, Evgeny Lakshtanov
论文ID：1901.04200
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2019-12-11