摘要：具有跳跃过程的马尔可夫调制模型中的短期利率动态研究。利用跳跃电报过程和期望假设的性质，我们得到了期限结构和远期利率的闭式公式。将结果与相应的偏微分方程的数值解进行了比较。
作者：Oscar Lopez, Gerardo E. Oleaga, Alejandra Sanchez
论文ID：1901.02995
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2019-01-11
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