超有限构造下的$G$-期望
摘要：超有限$G$-期望是$G$-期望（在罗宾逊非标准分析的意义下）的非标准离散模拟。连续时间$G$-期望算子的抬升被定义为一种超有限$G$-期望，它在非标准拓扑的意义下与连续时间$G$-期望无限接近。我们发展了超有限$G$-期望的基本理论，并证明了（连续时间）$G$-期望抬升的存在定理。为了证明抬升定理，我们使用了新的$G$-期望离散化定理（也在本文中建立，基于Dolinsky等人的工作[Weak approximation of $G$-expectations, Stoch. Proc. Appl. 122(2), (2012), pp.664--675]）。
作者：Tolulope Fadina, Frederik Herzberg
论文ID：1810.09386
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-10-23