在结构性断点存在下的时空数据的空间加权矩阵估计
摘要：两步套索估计方法用于估计时空自回归模型的完整空间权重矩阵。另外，我们允许每个空间位置的局部均值有未知数量的结构性突破。所提出的方法同时估计空间依赖性、所有结构性突破以及局部均值水平。此外，由于略微简化导致的凸优化函数，计算建议的估计器非常容易。通过模拟研究，我们展示了估计器的有限样本性能，并提供了何时可以应用该方法的实际指导。最后，我们通过1995年至2014年柏林地区月度房地产价格的实证例子来说明该方法。空间单元由相应的邮政编码定义。特别是，我们可以估计局部均值水平，并量化观测价格因空间溢出效应而偏离这些水平的程度。
作者：Philipp Otto and Rick Steinert
论文ID：1810.06940
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2022-08-11