平均场领导者-追随者博弈中的末态约束
摘要：线性McKean-Vlasov正反向SDEs的分析。这些方程出现在具有场均控制类型和状态过程终止条件的领导者-追随者游戏中。我们在时间加权空间中建立了这类系统的解的存在性和唯一性结果，以及解相对于前向和后向成分的某些驱动器扰动的 {收敛} 结果。利用这些一般结果，我们解决了一个新颖的单人模型，该模型涉及具有预期反馈的市场冲击下的投资组合清算，以及一个新颖的具有信息不对称的最优投资组合清算的斯塔克伯格博弈问题。
作者：Guanxing Fu, Ulrich Horst
论文ID：1809.04401
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-09-13