重新思考有效样本量
摘要：重要样本法（IS）的有效样本大小（ESS）被广泛用于基于样本的模拟方法，用于评估给定分布的蒙特卡洛近似和相关积分的质量。在本文中，我们重新审视了在重要抽样（IS）特定情境下的ESS近似方法。这个近似方法，我们将其表示为$widehat{ ext{ESS}}$，部分可在Kong（1992）中找到。由于其简单性和作为实际经验法则在各种重要抽样方法中的广泛应用，这个近似方法在过去25年中被广泛使用。然而，我们表明，在估计$widehat{ ext{ESS}}$中的多个假设和近似使其难以被认为是ESS的合理近似。我们扩展了对多重重要抽样（MIS）情境下$widehat{ ext{ESS}}$的讨论，展示了数值例子，并讨论了几种发展替代度量的途径。本文不涵盖ESS在MCMC算法中的使用。
作者：V''ictor Elvira, Luca Martino, Christian P. Robert
论文ID：1809.04129
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2022-04-14