高斯随机波动模型：尺度区域、大偏差和瞬间爆炸
摘要：高斯随机波动率模型中，我们建立了对数价格过程的样本路径大和中等偏差原理，并研究了退出概率、期权定价函数和隐含波动性的渐近行为。此外，我们证明了如果未相关高斯模型中的波动性函数增长速度超过线性，则资产价格过程的所有高于一阶的矩都是无穷大。对于相关模型，得出了类似的矩爆炸结果。
作者：Archil Gulisashvili
论文ID：1808.00421
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2019-06-17