无鞅测度下的定价
摘要：基于凸对偶而不是鞅测度对做市成本进行估计的新方法：使用Fenchel共轭和双共轭来表达我们的价格。超套利问题自然地引导到一个弱的无套利条件，称为无直接利润条件。我们提出了几种无直接利润条件的表征，并研究其与经典无套利概念的关系。我们还给出了一些有希望的数值示例。
作者：Julien Baptiste, Laurence Carassus and Emmanuel L''epinette
论文ID：1807.04612
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2019-05-13