使用挤压持续时间分析测试二进制调控模型
摘要：基于二元制度切换几何布朗运动（GBM）模型的统计技术，我们提出了一种新的判别统计量来检验模型假设。通过对时间序列数据进行研究，我们确定了适用于统计推断的制度切换候选模型的可验类。通过进行多次系统实验，我们成功地证明了在从GBM模型变更为马尔科夫调制GBM或半马尔科夫调制GBM时，测试统计量的抽样分布差异巨大。此外，我们还应用这一统计量来检验印度部门指数的制度切换假设。
作者：Milan Kumar Das and Anindya Goswami
论文ID：1807.04393
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2019-10-21