石油市场中建模随机性的数据驱动方法
摘要：全球油价是确定世界经济许多经济变量的重要因素。它通常被建模为一个随机过程，并且通过比较需求、供应和价格本身的历史时间序列来进行研究。然而，在许多历史事件中，供需变化不足以解释价格变动。在这种情况下，对未来需求或供应变化的预期会对价格产生重大而快速的影响。有许多参数和变量塑造这些预期，并且通常被传统模型所忽视。在本文中，我们提出了一种基于系统动力学方法的模型，该模型考虑了这些非传统因素。然后，通过使用真实和潜在的场景来评估所提出模型的有效性，该模型遵循真实数据的趋势。
作者：Sina Aghaei
论文ID：1805.12110
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2018-05-31