摘要：考虑一个连续时间市场，存在比例交易成本。在适当的假设下，我们证明了在可能模型类别上最大化最坏情况效用的投资者存在最优策略。我们考虑定义在正轴上或整个实数轴上的效用函数。
作者：Huy N. Chau and Miklos Rasonyi
论文ID：1803.04213
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2018-12-06
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