非寿险保险的扩展简化形式框架
摘要：在本文中，我们提出了一个通用的模型框架，用于连续时间内对保险责任现金流进行建模，通过推广信用风险和人寿保险的简化形式框架。具体而言，我们假设参考过滤器和保险内部过滤器之间存在非平凡的依赖结构。我们将这些结果应用于在混合金融和保险市场中定价和对冲非人寿保险责任，同时考虑到通胀在基准风险最小化方法下的作用。该框架同时提供了一个通用而灵活的结构和一个明确而可处理的定价对冲公式。
作者：Francesca Biagini, Yinglin Zhang
论文ID：1802.07741
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-06-30