资本中压力度量的新提案及其鲁棒估计器
摘要：一种新的方法用于测量资本中的压力，该压力引发了经济系统之间的资本流动。提出的建议利用了形态统计理论中提供的装置。我们提出了一种基于资本载体的代表性粒子确定的平均形态的应力函数。我们还提出了描述资本中压力量和结构变化的方法，其中包括使用Bookstein的一对薄平面样条形变和形状变异度的度量。我们将这种方法应用于间接验证假设，即经济系统之间的资本流动与与资本中压力有关的内部力的活动相关。我们指出，压力产生了类似于热量的现象，可以用正经济外部效应的术语来解释，即吸引资本从系统的环境进入系统。对于实证研究，我们提出了使用数据深度概念估计应力函数的强健方法。在实证研究中，我们使用了华沙证券交易所的五个行业股指数据。研究期间涉及2007年的金融危机。
作者：Tadeusz Klecha, Daniel Kosiorowski, Dominik Mielczarek, Jerzy P. Rydlewski
论文ID：1802.03756
分类：Economics
分类简称：q-fin.EC
提交时间：2018-02-13