多重尺度与股票相关性之间的相互作用
摘要：股票对数价格时间序列的多尺度程度指标与该股票与同一市场中其他股票的平均相关性之间存在非线性关系。这一结果是在不同金融市场中都存在的稳健的事实。我们对这一结果进行了基准线处理，以探索可能的混淆效应，包括股票的资本化和对数回报的峰度。我们证明，与资本化和峰度的对数存在线性关系无法解释观察到的基准线事实，我们解释了这一事实是由于更深层次的关系引起的。
作者：R. J. Buonocore, G. Brandi, R. N. Mantegna, T. Di Matteo
论文ID：1802.01113
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2019-04-02