交易策略与持仓限制
摘要：交易期货的策略在自营交易或对冲基金中均被计算。多头和空头头寸限制导致独特策略的数量有限。我们推导出了策略、交易和无操作行为的数量公式。我们还提出了行为的离散分布、相应的概率质量、累积分布和特征函数、矩和极端值。决定了策略的时间片分布。我们研究了交易策略的向量属性。非结合、交换和具有可逆元素的初始粘土控制交易头寸和策略。最大利润策略和最优交易元素可以定义交易模式。Dynkin在1963年引入了被解释为“马尔可夫时间”的术语。Neftci在1991年应用它来形式化技术分析。
作者：Valerii Salov
论文ID：1712.07649
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2017-12-22