摘要：扩展时变参数的经典Ho-Lee二项式期限结构模型，解决与该模型相关的缺点，通过引入比Ho-Lee模型中假设的更灵活的无套利条件实现。
作者：Young Shin Kim, Stoyan Stoyanov, Svetlozar Rachev, and Frank J. Fabozzi
论文ID：1712.06664
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2019-04-04
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