Runge-Kutta方法的强收敛速度和简化的步长-$N$欧拉格式在由分数布朗运动驱动的随机微分方程中
摘要：运用意义-强收敛速率和简化步N Eisler方案与挑战的连续依赖的随机微分方程的多维布朗运动的驱动力，以一到一壳设为中心这篇论文讨论了这个问题。 基于驾驶噪声的阶段价值和数值方案的连续依赖性，建议了正常收敛速率命令的理想策略的组合，以2H的力量，满意度这是一个分析显式计划收敛速度的替代的方式通过添加“阶段的价值这样计划就可以与汇捞库达的投资交流方案。 利用这一技术的优势， 优化强收敛速率的简化步N Euler方案就可以获得这一结果， 并回答了一个猜想问题与$[3]$当$H∈(1/2, 1)$。 这也很好的理论解释了这个收敛速度。
作者：Jialin Hong, Chuying Huang, Xu Wang
论文ID：1711.02907
分类：Numerical Analysis
分类简称：math.NA
提交时间：2021-04-23