技术分析的数学分析
摘要：基于指数移动平均线（ExpMA）的交易策略研究：一种基于底层风险资产的交易策略的研究。我们研究对数效用最大化和长期增长率最大化问题，并在底层飘移由奥恩斯坦-乌伦贝克过程或两状态连续时间马尔可夫链模型时，找到封闭形式解。对于奥恩斯坦-乌伦贝克飘移情况，我们进行了多次蒙特卡洛实验，以研究最优ExpMA策略的性能如何受模型参数变化和交易成本影响。
作者：Matthew Lorig, Zhou Zhou, Bin Zou
论文ID：1710.09476
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2019-02-25