多智能体市场中的商品交换动力学模型
摘要：两个群体（交易员和投机者）构成的交换市场中引入了一种描述动力学方程的系统，这两个群体对两种商品具有相同的偏好，但在交换中应用不同的策略。我们通过使用价格理论中的一些基本规则，特别是使用科布-道格拉斯效用函数来描述商品的交易。投机者的策略是通过适当地调整交换的商品百分比来实现最大效用的恢复。这种微观描述导致了两个群体商品概率分布的线性玻尔兹曼类型方程系统，在这种系统中，后交互变量从市场中存在的商品的平均数量角度来看与前交互变量有关。在这种情况下，通过分析发现投机者的策略可以将两种商品的价格驱向一个对其群体具有显著效用的区域。此外，还详细描述了两个群体商品概率分布的玻尔兹曼类型非线性动力学方程的一般系统。随后的数值实验证明了投机者策略如何在这种非线性环境中改变商品的最终价格。
作者：Carlo Brugna and Giuseppe Toscani
论文ID：1709.09495
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2018-03-14