在多重先验框架下，效用漠视价格向超复制价格的收敛
摘要：投资者在非主导模型不确定的离散时间金融市场中进行交易，本文构建了一个效用不变定价模型。投资者的偏好是由定义在正数轴上的严格递增的凹随机函数描述的。我们证明，在适当的条件下，一个随机证券的多重先验效用不变价格会收敛到其多重先验超补价格。我们还重新审视了随机效用函数的确定等价概念，并建立了它与绝对风险规避的关系。
作者：Romain Blanchard, Laurence Carassus
论文ID：1709.09465
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-10-05