解决具有外生强制变量的Ramsey最优政策的简单算法
摘要：将Ljungqvist和Sargent（2012）的Stackelberg动态博弈算法扩展到包括外生强迫变量的动态随机一般均衡模型。它基于Anderson，Hansen，McGrattan，Sargent（1996）的贴现增强线性二次调节器。它在解决Sylvester方程时添加了一个中间步骤。前瞻变量也被优化地锚定在强迫变量上。这个简单的算法要求在Matlab和Scilab中已经编程好的Ricatti、Sylvester和逆矩阵例程。最后一步使用基向量的变换计算包括拉格观测变量的拉姆齐最优政策规则函数的矢量自回归表示，当外生强迫变量不可观测时。
作者：Jean-Bernard Chatelain, Kirsten Ralf
论文ID：1708.07996
分类：Economics
分类简称：q-fin.EC
提交时间：2017-08-29