弹性和时间一致性下的最佳学习
摘要：连续时间布朗模型中的学习问题的建模：先验的模糊度；相关联的偏好价值模型具有稳健性和时间一致性；该模型应用于研究在选择行为之间可以推迟的情况下的最优学习，此时需要支付单位时间成本以观察提供有关未知参数的信息的信号；解决了相应的最优停止问题，并重点关注两个特定的设置，在此设置中，分别扩展了Ellsberg的两个颜色罐思想实验，以在选择赌注之前进行学习，以及关于未知维纳过程漂移的两个简单假设的强健版本的经典序贯检验问题。在两种情况下，探讨了稳健性和对学习的需求之间的关系。
作者：Larry G. Epstein and Shaolin Ji
论文ID：1708.01890
分类：Economics
分类简称：q-fin.EC
提交时间：2019-03-06