关于一种鲁棒的风险测量方法用于资本确定误差最小化
摘要：稳健的风险测量方法的提出：期望低估加高估成本的最小化。我们通过在一组概率测度中取上确界来考虑不确定性，与相关的合理风险测度的对偶集相联系。我们提供了保证解的存在的结果，并探讨了最小化的风险和偏差测度的性质。进行了经验演示以展示我们的方法在资本确定中的应用。
作者：Marcelo Brutti Righi, Fernanda Maria M"uller and Marlon Ruoso Moresco
论文ID：1707.09829
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2020-10-27