从物理线性系统到离散时间序列。采样实验数据分析指南。
摘要：用线性离散时间序列（即分数阶整合自回归滑动平均，ARFIMA）对物理数据进行建模是一种近年来受到关注的技术。然而，这些模型主要只被用作统计工具，对模型的物理背景的强调不足。这种注意力不够的主要原因是ARFIMA模型描述的是离散时间测量，而物理模型是使用连续时间参数公式化的。为了消除这种不一致，我们表明这种类型的时间序列可以被看作由具有恒定系数的线性随机微分方程系统控制的坐标的采样轨迹。观察到的对应关系提供了将ARFIMA参数与底层物理随机系统的系数联系起来的公式，从而提供了连续时间线性动力系统和ARFIMA模型之间的桥梁。
作者：Jakub ''Slk{e}zak, Aleksander Weron
论文ID：1703.06018
分类：Data Analysis, Statistics and Probability
分类简称：physics.data-an
提交时间：2017-03-20